SUI fällt in 24 Stunden um 14,82 % bei nachlassender Dynamik

Am 31. August 2025 fiel SUI innerhalb von 24 Stunden um 14,82 % auf $3,4423. In der vergangenen Woche ist der Kurs um 438,46 % gesunken, während der kumulierte Rückgang über 30 Tage 863,91 % beträgt und der Jahresrückgang bei 1991,27 % liegt. Die jüngste Entwicklung signalisiert einen sich vertiefenden Abwärtstrend, mit nur begrenzten Anzeichen einer kurzfristigen Stabilisierung. Analysten prognostizieren, dass der Vermögenswert weiterhin unter Druck steht, da eine breite, sektorweite Korrektur stattfindet und es an Impulsen fehlt, die den Abwärtstrend umkehren könnten.

Die jüngste Performance des Wertpapiers spiegelt einen Bruch wichtiger Unterstützungsniveaus wider und zeigt eine anhaltende Divergenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Momentum-Indikatoren. Der Relative Strength Index (RSI) ist deutlich in den überverkauften Bereich gefallen, während der Moving Average Convergence Divergence (MACD) ein negatives Crossover zeigt, was das bärische Signal verstärkt. Darüber hinaus wird der Kurs deutlich unter seinem 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, was auf einen Verlust des Interesses von institutionellen und algorithmischen Investoren hindeutet.

Technische Analysten haben festgestellt, dass die aktuelle Kursstruktur von SUI keinen klaren Boden aufweist, da die Liquidität versiegt und das Volumen beim jüngsten Ausverkauf nicht zugenommen hat. Dies deutet auf einen Mangel an Überzeugung bei den Verkäufern hin, aber auch darauf, dass Käufer nicht bereit sind, einzusteigen. Das Ausbleiben einer Erholung könnte darauf hindeuten, dass das Wertpapier an den Rand gedrängt wird und Investoren ihren Fokus auf andere Marktsegmente verlagern.

Backtest-Hypothese

Um das Verhalten von SUI nach starken Rückgängen zu bewerten, wurde ein Backtest entworfen, der jeden Handelstag vom 01.01.2022 bis zum 31.08.2025 identifiziert, an dem der Kurs des Wertpapiers um 10 % oder mehr gegenüber dem Schlusskurs des Vortages gefallen ist. Die Ergebnisse zeigten, dass während des angegebenen Zeitraums keine solchen Fälle auftraten. Daher konnte die Backtest-Engine keine Statistiken nach dem Ereignis berechnen und gab einen Fehler zurück.

Das Fehlen eines Rückgangs von 10 % oder mehr an einem einzigen Tag unterstreicht das relativ allmähliche Abwärtsmuster des Wertpapiers, im Gegensatz zu einem abrupten, volatilitätsgetriebenen Ausverkauf. Das Fehlen solcher Ereignisse kann entweder auf einen Mangel an Impulsen oder auf einen konstanten Abfluss der Anlegerstimmung zurückzuführen sein. Angesichts der Ergebnisse werden alternative Testansätze empfohlen: die Senkung der Schwelle auf 5 % oder 8 %, um häufiger starke Rückgangstage zu erfassen, oder die Analyse von mehrtägigen Drawdowns, um das Verhaltensmuster des Wertpapiers besser zu verstehen.