10x Research: Der Bitcoin-Optionsmarkt hat diese Korrektur bereits vorhergesagt, kurzfristige Volatilität könnte anhalten

ChainCatcher berichtet, dass laut einem Bericht von 10x Research der Bitcoin-Optionsmarkt bereits vor dem jüngsten Preisrückgang Warnsignale ausgesendet hat.

Die Daten zeigen, dass die Volatilitätskurve für kurzfristige Optionen steil ist und die Absicherungsnachfrage der Investoren für kurzfristige Risiken steigt, während die langfristigen Erwartungen relativ stabil bleiben. Seit dem Liquidationsereignis hat sich das Options-Skew deutlich in Richtung Puts verschoben, was auf eine erhöhte Nachfrage nach Put-Optionen und verstärkte Absicherungsaktivitäten hinweist. Der Bericht stellt fest, dass die implizite Volatilität von Bitcoin derzeit immer noch über der realisierten Volatilität liegt, was für Verkäuferstrategien vorteilhaft ist; während die implizite Volatilität von Ethereum bereits unter der realisierten Volatilität liegt und somit die Chancen für Käufer steigen. Die Handelsströme zeigen, dass Bitcoin-Investoren Call-Optionen verkaufen, um Erträge zu erzielen, während Ethereum-Händler defensiv Put-Optionen kaufen. 10x Research ist der Ansicht, dass man durch das Shorten der kurzfristigen Bitcoin-Optionsvolatilität und das Eingehen von langfristigen Ethereum-Positionen die Möglichkeit hat, vom Zeitwertverfall und der Rückkehr der Volatilität zu profitieren.