Instituto de investigación de un exchange: El mercado de opciones muestra baja volatilidad acumulada, y los fondos tienden a posicionarse en estructuras de spread alcista.

ChainCatcher informa que, según la observación del instituto de investigación de una determinada exchange, este viernes se liquidarán en conjunto opciones de BTC y ETH por un valor aproximado de 2.1 billions de dólares. Además, la volatilidad implícita (IV) de BTC y ETH ha retrocedido a 43% y 60% respectivamente, lo que indica que el mercado está moderando la valoración de una volatilidad extrema a corto plazo. Observando la evolución de la inclinación 25-Delta de BTC durante la última semana, todas las fechas de vencimiento muestran una corrección alcista con convergencia de los valores negativos, reflejando que el mercado está suavizando la valoración del riesgo a la baja. La inclinación de ETH sigue siendo negativa en general, pero continúa convergiendo. Al mismo tiempo, la mayor operación de bloque en el mercado fue la compra de BTC-300126-100000-C, con un volumen total de aproximadamente 3,225 BTC y un desembolso neto en primas de alrededor de 3.05 millones de dólares, lo que indica que los fondos principales prefieren posicionarse con estructuras alcistas por encima de los soportes clave.