Greeks.live: Optymizm uczestników rynku opcji na styczeń osłabł

Adam, analityk z Greeks.live, opublikował w mediach społecznościowych, że różnica między Skew opcji w różnych terminach się powiększyła. Od czasu hossy pod koniec tego roku, Skew między różnymi terminami był bardzo bliski, oscylując wokół 5%, a większość różnic między nimi nie przekraczała 1%. Jednakże, gdy ostatnio zaczęto wprowadzać korekty, różnica zaczęła się powiększać, a krótkoterminowy Skew znacznie spadł. Dane te wskazują na zauważalny spadek szaleństwa rynkowego i osłabienie optymizmu wśród uczestników rynku opcji na styczeń.