MANTA -110,29% w ciągu 24 godzin wśród gwałtownej zmienności

MANTA spadła o 110,29% w ciągu 24 godzin na dzień 29 sierpnia 2025 roku, zamykając się na poziomie 0,2102 USD, co stanowi jeden z najpoważniejszych jednodniowych spadków w ostatnich rekordach. Wynik aktywa odzwierciedla skrajną krótkoterminową niestabilność, pogłębioną przez trwający spekulacyjny handel i ograniczenia płynności. Pomimo wzrostu o 346,15% w ciągu ostatniego miesiąca, 7-dniowy spadek o 515,65% podkreśla wysoce zmienny charakter tej klasy aktywów.

Spadek nastąpił w wyniku szerszego trendu wzmożonej awersji do ryzyka na rynkach kryptowalut, gdzie inwestorzy wycofują się z aktywów o wysokiej zmienności po serii nieudanych prób odbicia cen. Analitycy przewidują, że dalsza presja spadkowa może się utrzymać, chyba że pojawi się trwałe zainteresowanie kupujących. Chociaż długoterminowi posiadacze pozostają optymistyczni co do podstawowych zastosowań MANTA, natychmiastowe perspektywy techniczne pozostają niedźwiedzie.

Analiza techniczna wskazuje na przebicie poniżej kluczowych poziomów wsparcia, przy czym 20-dniowe i 50-dniowe wykładnicze średnie kroczące obecnie działają jako opór, a nie wsparcie. Spowodowało to wzrost presji sprzedażowej, szczególnie na pozycjach zbyt mocno lewarowanych, prowadząc do kaskadowych likwidacji. RSI spadł poniżej 30, sygnalizując potencjalne warunki wyprzedania, jednak bez odpowiadającego odbicia ceny wskaźnik pozostaje w strefie niedźwiedziej.

Roczny spadek MANTA o 7323,38% podkreśla długoterminową erozję wartości, wskazując na strukturalne obawy dotyczące adopcji, użyteczności i zarządzania. Uczestnicy rynku uważnie monitorują metryki on-chain w poszukiwaniu oznak stabilizacji, w tym zmniejszonej krótkoterminowej presji sprzedażowej i zwiększonych napływów do portfeli niepowierniczych. Jednak brak wyraźnego katalizatora do odbicia pozostawia aktywo podatne na dalsze ryzyko spadkowe.

Hipoteza Backtestu

Aby lepiej zrozumieć potencjalne strategie radzenia sobie ze zmiennością MANTA, można skonstruować ramy backtestu oparte na zachowaniu aktywa. Strategia backtestowa musiałaby zdefiniować następujące parametry: uniwersum aktywów (pojedynczy ticker lub szerszy indeks), regułę wejścia (np. 10% spadek na zasadzie close-to-close), okres trzymania (określony czas lub na podstawie progów zysku/straty) oraz wielkość pozycji. Po ustaleniu tych szczegółów skuteczność danej strategii w wychwytywaniu lub unikaniu strat można ocenić na podstawie danych historycznych od 2022-01-01 do chwili obecnej. Pomogłoby to zidentyfikować, czy systematyczne podejście mogło ograniczyć ekspozycję podczas gwałtownych spadków, takich jak ten zaobserwowany 29 sierpnia.