Еженедельный обзор BTC: атака медведей!

1. Обзор рынка за неделю: (09.15~09.21)

Открытие недели на уровне 115316 пунктов, в понедельник был достигнут минимум 114421 пункт, в четверг зафиксирован максимум 117968 пунктов, закрытие недели на уровне 115292 пунктов. За неделю снижение составило 0,04%, максимальная амплитуда — 0,31%, объем торгов — 8.21 миллиарда долларов. На этой неделе сформировалась медвежья свеча «доджи», цена биткоина закрылась вблизи 10-недельной скользящей средней.

Недельный график биткоина (модель количественной оценки импульса + модель количественной оценки настроений)

Рисунок 1

Дневной график биткоина:

Рисунок 2

4-часовой график биткоина:

Рисунок 3

В еженедельном обзоре от 14 сентября автор прогнозировал:

1. Биткоин на недельном и дневном таймфреймах уже находится в медвежьем рынке, дальнейшее движение преимущественно на понижение при откатах.

2. Автор прогнозировал, что на этой неделе биткоин может немного отскочить или даже обновить максимум, однако сейчас это уже конец коррекционного роста, оставшееся время и пространство ограничены, после завершения отскока ожидается возврат к нисходящему боковику.

3. Уровни сопротивления: первое сопротивление в районе 117800 пунктов, сильное сопротивление — в районе 119300 пунктов.

4. Уровни поддержки: первая поддержка в районе 113500 пунктов, вторая поддержка — в районе 105300~107000 пунктов, сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов.

В предыдущем еженедельном обзоре автор предлагал следующую торговую стратегию:

1. Рекомендация инвесторам — воздержаться от активных действий накануне заседания ФРС США, дождаться стабилизации новостного фона во второй половине недели и только после этого принимать решения.

2. Среднесрочные позиции: на данный момент открыто 30% коротких позиций.

2. Краткосрочные позиции: выставить стоп-лосс, преимущественно открывать короткие позиции при откатах (использовать 1-часовой таймфрейм для торговли).

Держать небольшое количество краткосрочных коротких позиций, открытых в районе 113500 пунктов, и закрыть их на следующей неделе при подходящем моменте.

Фактическое движение рынка на этой неделе:

В понедельник биткоин открылся на уровне 115316 пунктов, в течение дня колебался вокруг этой отметки, амплитуда была небольшой, был достигнут недельный минимум 114421 пункт, сформировалась бычья свеча «доджи» с ростом 0,04%.

Во вторник цена после открытия начала расти, рост усиливался, по итогам дня зафиксирован рост на 1,26%.

В среду на фоне позитивных новостей о снижении ставки наблюдалась высокая волатильность, максимальная амплитуда достигла 2576 пунктов, по итогам дня — снижение на 0,31% и длинная нижняя тень, объем торгов заметно увеличился по сравнению с предыдущим днем.

В четверг после открытия цена продолжила рост, был достигнут недельный и текущий максимум 117968 пунктов, после чего началось постепенное снижение, по итогам дня — небольшой рост на 0,56%.

В пятницу после открытия цена пошла вниз, в процессе коррекции быки практически не оказывали сопротивления, по итогам дня — снижение на 1,21%, что полностью «съело» рост предыдущих четырех дней.

В субботу на рынке преобладали настроения ожидания, волатильность была минимальной, максимальная амплитуда составила всего 718 пунктов, по итогам дня — небольшая свеча «доджи».

В воскресенье цена немного скорректировалась, объем торгов сократился по сравнению с предыдущим днем, по итогам дня — небольшое снижение на 0,40%.

Если посмотреть на фактическое движение цены, то на этой неделе сформировалась небольшая медвежья свеча «доджи» с падением на 0,04%, а также был обновлен максимум текущего отскока с 1 сентября — 117968 пунктов. Такое движение подтвердило прогноз автора на прошлой неделе, а максимум недели 117968 пунктов отличается от прогнозируемого уровня сопротивления 117800 пунктов всего на 168 пунктов.

Далее автор на основе многомерных технических индикаторов проанализирует изменения внутренней структуры биткоина после движения на этой неделе.

1. Как показано на рисунке 1, анализ недельного графика:

① Модель количественной оценки импульса: на недельном таймфрейме наблюдается дивергенция на вершине, после движения на этой неделе столбцы объема (зеленые) увеличились по сравнению с прошлой неделей.

Модель указывает на высокий индекс вероятности снижения цены.

② Модель количественной оценки настроений: оба индикатора настроения на уровне 0, пиковое значение — 0.

Модель указывает на нахождение цены в фазе коррекции.

③ Модель цифрового мониторинга: цифровых сигналов пока нет.

Все эти данные указывают на то, что на недельном таймфрейме начальная стадия снижения.

2. Как показано на рисунке 2, анализ дневного графика:

① Модель количественной оценки импульса: несмотря на то, что после серии отскоков обе линии импульса вернулись вблизи нулевой оси, линия 1 начала разворачиваться вниз, а столбцы объема (красные) сокращаются уже 5 дней подряд.

② Модель количественной оценки настроений: после закрытия в воскресенье оба индикатора настроения находятся вблизи 50.

Эти данные указывают на то, что отскок на дневном таймфрейме близится к завершению.

2. Прогноз рынка на следующую неделю: (09.22~09.28)

1. На недельном таймфрейме биткоин находится в медвежьем рынке, на дневном таймфрейме следует наблюдать за поддержкой в районе 113500~114500 пунктов. Если поддержка устоит, рынок продолжит колебаться; если будет пробита вниз, это будет означать завершение текущего технического отскока и возврат к нисходящему боковику.

2. Уровни сопротивления: первое сопротивление в районе 118000 пунктов, сильное сопротивление — в районе 119300 пунктов.

3. Уровни поддержки: первая поддержка в районе 113500~114500 пунктов, вторая поддержка — в районе 105300~107000 пунктов, сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю (без учета влияния неожиданных новостей): (09.22~09.28)

1. На следующей неделе стратегия — преимущественно открывать короткие позиции при откатах.

2. Среднесрочные позиции: на данный момент открыто 75% коротких позиций, дальнейшая стратегия набора позиции — см. ссылку внизу статьи.

2. Краткосрочные позиции: выставить стоп-лосс, преимущественно открывать короткие позиции при откатах (использовать 1-часовой таймфрейм для торговли).

① Держать небольшое количество краткосрочных коротких позиций, открытых в районе 113500 пунктов, а также увеличенные на этой неделе, начальный стоп-лосс установить на уровне 119500 пунктов.

② Краткосрочные короткие позиции сокращать при появлении сигналов остановки падения в районе второго уровня поддержки.

3. Особое напоминание: для краткосрочных сделок, независимо от того, открываете ли вы длинные или короткие позиции, сразу после открытия позиции устанавливайте начальный стоп-лосс. Когда прибыль по сделке достигает 1%, немедленно переместите стоп-лосс к уровню безубыточности, чтобы гарантировать отсутствие убытка по сделке; когда прибыль достигает 2%, поднимите стоп-лосс на уровень прибыли 1%. Далее, при каждом увеличении прибыли на 1%, стоп-лосс также поднимается на ту же величину, чтобы динамически защищать уже полученную прибыль.

Автор: Cody Feng