Боротьба між бичачими та ведмежими силами загострюється, нижня межа каналу неодноразово піддається випробуванням!

1. Огляд ринку за тиждень: (10.13~10.17)

Цього тижня індекс відкрився на рівні 6622.53 пункту, у вівторок досяг мінімуму 6555.07, у середу встановив максимум 6724.12, а за підсумками тижня закрився на рівні 6664.01 пункту, тижневе зростання склало 1.70%, амплітуда — 2.58%, тижнева свічка — зростаюча, технічно індекс знову піднявся вище 5-тижневої ковзної середньої.

Цього тижня серед складових індексу S&P 500 лідером зростання стала Bunge з приростом 20.71%, а FFIV знизилася на 9.30%, опинившись на останньому місці. Середня ціна акцій складових S&P зросла на 1.42%, середня ціна всіх американських акцій — на 0.43%.

З 7 квітня по 17 жовтня індекс зростає вже 28 тижнів поспіль, що складає 135 торгових днів, за цей період максимальне накопичене зростання досягло 39.91%.

Тижневий графік індексу S&P 500: (кількісна модель імпульсу * кількісна модель настроїв)

(Рисунок 1)

Денний графік індексу S&P 500:

(Рисунок 2)

Тижневий графік індексу S&P 500: (ретроспективне тестування історичних даних: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року)

(Рисунок 3)

Автор у статті від 12 жовтня «Індекс S&P коригується за планом, спостереження: час і простір корекції!» на основі резонансу багатоперіодичних технічних індикаторів і багаторічного ретроспективного тестування історичних даних зробив прогноз щодо руху індексу цього тижня, вказавши, що на ринку вже відбулася значна корекція, і нагадав інвесторам, що головна увага цього тижня — перевірка ефективності пробою вниз. Прогноз ринку та стратегія дій були такими:

Щодо руху індексу:

• Минулотижнева свічка з тілом 2.71% вниз є важливим технічним пробоєм. Очікується, що на початку цього тижня індекс зазнає технічного відскоку для перевірки ефективності пробою нижньої межі каналу.

• Перший рівень опору знаходиться біля нижньої межі попереднього каналу; перший рівень підтримки — у діапазоні 6490-6550 пунктів.

Щодо стратегії дій:

• Загальна позиція: довгі позиції не перевищують 30% портфеля.

• Для короткострокових інвесторів — переважно спостереження.

Тепер розглянемо фактичний рух ринку цього тижня:

Індекс S&P цього тижня відкрився високо на рівні 6622.53 пункту, після чого «бики» та «ведмеді» боролися навколо цієї позначки, тижневий діапазон коливань склав від -1.03% до 1.53%, сформовано три зростаючі та дві спадні свічки. З технічної точки зору, ринок неодноразово намагався відскочити, але протягом чотирьох торгових днів максимуми зупинялися біля нижньої межі каналу, що свідчить про ефективність цього ключового опору. Фактичний рух ринку цього тижня ідеально підтвердив прогноз автора.

Далі автор проаналізує поточні зміни індексу на основі багатомодельних технічних індикаторів.

(1) Аналіз сигналів кількісних моделей:

1. Тижневий погляд (див. рисунок 1):

① Кількісна модель імпульсу: цього тижня сигналів не було, лінія імпульсу 1 рухається вниз, поступово наближаючись до лінії 2.

Модель вказує на ризик зниження: нейтральний

② Кількісна модель настроїв: індикатор настрою 1 має силу близько 0.86 (діапазон 0~10), індикатор настрою 2 — близько 1.58, індикатор пікового сигналу — 9.51.

Модель вказує на ризик зниження: підвищений

③ Модель цифрового моніторингу: сигнал вершини на тижневому графіку залишається актуальним, слідкуйте за його тривалістю.

Модель вказує на ризик зниження: високий

2. Денний погляд (див. рисунок 2):

① Кількісна модель імпульсу: після формування сигналу дивергенції на вершині, обидві лінії імпульсу продовжують знижуватися, поступово наближаючись до нульової осі.

Модель вказує на ризик зниження: високий

② Кількісна модель настроїв: обидва індикатори настрою дорівнюють 0, індикатор пікового сигналу — 0, що свідчить про зниження перекупленості ринку.

Модель вказує на ризик зниження: у процесі зниження

③ Модель цифрового моніторингу: сигнал вершини на денному графіку залишається актуальним.

Модель вказує на ризик зниження: високий

(2) Аналіз послідовності тренду та ретроспективного тестування історичних даних (рисунок 3):

1. Налаштування моделі ретроспективного тестування:

• Діапазон даних для тестування: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року, всього 840 тижневих свічок.

• Правила корекції: вважається ефективною корекцією, якщо виконується одна з наступних умов:

▪ Період корекції ≤ 2 тижнів і падіння ≥ 5%;

▪ Період корекції ≥ 3 тижнів (без обмежень по падінню).

▪ За цими правилами в тестовому періоді виявлено 52 ефективні корекції.

2. Основна статистична закономірність: кожного разу, коли індекс зростає 26 тижнів поспіль з мінімуму, ймовірність корекції дуже висока — близько 98.08%.

3. Підтвердження історичними прикладами: у минулих даних найбільший період зростання був з 19 липня 2017 року по 26 січня 2018 року, коли після 29 тижнів зростання індекс впав на 13.43%; крім того, ще двічі після 26 тижнів зростання відбувалися значні корекції.

4. З 7 квітня по 3 жовтня індекс зростав 26 тижнів поспіль. Згідно з історичними даними, ймовірність корекції в такій ситуації становить 98.08%. Рух цього тижня (28-й тиждень) означає, що індекс все ще перебуває на стадії технічної корекції.

2. Прогноз ринку на наступний тиждень: (10.20~10.24)

1. Прогноз руху: наступного тижня знову буде перевірятися ефективність пробою нижньої межі каналу. Можливі два результати: якщо пробій ефективний — корекція посилиться; якщо індекс знову закріпиться вище — тренд бокового зростання продовжиться.

2. Ключові рівні:

• Опір зверху: нижня межа попереднього каналу.

• Підтримка знизу: перший діапазон 6490-6550 пунктів; другий діапазон 6300-6340 пунктів; важлива зона підтримки 6200-6147 пунктів.

3. Стратегія дій на наступний тиждень: (10.20~10.24)

1. Управління позиціями: загальна довга позиція не перевищує 30%, подальші дії — після визначення середньострокового тренду.

2. Короткострокова торгівля: напрямок ринку неясний, можливі коливання, рекомендується терпляче спостерігати.

3. Короткострокові поради: для короткострокових операцій використовуйте графіки з періодом 60/120 хвилин для підвищення точності входу та виходу.

4. Застосування до окремих акцій: ця стратегія підходить для управління загальною позицією та торгівлі окремими акціями.

4. Особливе зауваження

Для хвильової торгівлі окремими акціями, незалежно від того, купуєте ви довгу чи коротку позицію, одразу після відкриття позиції встановіть початковий стоп-лосс. Коли прибуток по акції досягає 5%, негайно перемістіть стоп-лосс до рівня беззбитковості, щоб гарантувати відсутність збитків за цією угодою; коли прибуток досягає 10%, підніміть стоп-лосс до рівня прибутку 5%. Далі, кожного разу, коли прибуток зростає на 5%, стоп-лосс піднімається на таку ж величину, динамічно захищаючи вже отриманий прибуток.

(Примітка: зазначений поріг прибутку 5% може бути гнучко скоригований інвестором відповідно до власної схильності до ризику та волатильності активу.)

5. Аналіз класичних кейсів: (лише для прикладу, не є інвестиційною рекомендацією)

Цього тижня аналізу окремих акцій немає.

Щоб реагувати на стрімкі зміни ринку, стратегія автора буде динамічно коригуватися. Якщо ви хочете оперативно отримувати найсвіжішу інформацію, слідкуйте за посиланням нижче.