Індекс коливається на високих рівнях, бики не можуть втратити позначку 6750!

(У статті наведено класичний кейс-аналіз: New Oriental_EDU)

1. Огляд ринку за тиждень: (10.27~10.31)

Індекс цього тижня відкрився на рівні 6845.46 пунктів, у середу досяг мінімуму 6814.26, у п’ятницю встановив максимум 6920.34, а тиждень завершився на рівні 6840.20 пунктів. Тижневе зростання склало 0.71%, амплітуда — 1.56%, тижнева свічка закрилася у вигляді "доджі" з позитивним тілом, технічно індекс знаходиться вище 5-тижневої ковзної середньої та встановив історичний максимум.

Цього тижня середня ціна акцій, що входять до S&P 500, знизилася на 1.74%, середня ціна всіх американських акцій знизилася на 2.10%. Серед компонентів S&P лідером зростання стала Teradyne (код_TER) із приростом 25.98%, а Financial Institutions (код_FI) впала на 46.72%, опинившись на останньому місці.

З 7 квітня по 31 жовтня індекс зростав 30 тижнів поспіль, усього 145 торгових днів, максимальне накопичене зростання за цей період склало 43.13%.

Тижневий графік S&P 500: (Квантова модель імпульсу * Квантова модель настроїв)

(Рисунок 1)

Денний графік S&P 500:

(Рисунок 2)

Тижневий графік S&P 500: (Бектест історичних даних: з 6 березня 2009 по 4 квітня 2025)

(Рисунок 3)

У статті від 26 жовтня "Чутливий період, перш за все — ризик-менеджмент!" автор на основі резонансу багатоперіодичних технічних індикаторів і багаторічного бектесту історичних даних зробив прогноз руху індексу на цей тиждень, вказавши на два важливі часові вузли, і наголосив, що у чутливий період головне — контроль позицій. Конкретний прогноз ринку та стратегія дій такі:

Щодо руху індексу:

1. Прогноз руху: наступного тижня очікується відкат до нижньої межі каналу для перевірки ефективності прориву.

2. Ключові рівні:

• Опір зверху: перший рівень опору — 6850 пунктів; важливий опір — верхня межа каналу.

• Підтримка знизу: перший рівень підтримки — нижня межа каналу; другий рівень підтримки — 6650 пунктів; другий діапазон — 6500-6550 пунктів.

Щодо стратегії дій:

• Управління позицією: загальна довга позиція — 30%.

• Короткострокова торгівля: виділити 20% від загальної позиції для "коротких угод" згідно з підказаними рівнями опору та підтримки.

Тепер огляд фактичного руху ринку цього тижня:

Цього тижня ринок мав структуру "спочатку зростання, потім спад": у перші три дні відбувалося зростання, у середу був встановлений історичний максимум 6920.34 пунктів; з четверга тренд розвернувся, під впливом зниження ставки ФРС два дні поспіль індекс падав, двічі відкатавшись до нижньої межі каналу та отримавши підтримку. Рух ідеально підтвердив попередній прогноз щодо "підтримки нижньої межі".

Далі автор проаналізує поточні зміни індексу з технічної точки зору на основі багатомодельних індикаторів моніторингу.

(1) Аналіз сигналів квантових моделей:

1. Тижневий погляд (див. рисунок 1):

① Квантова модель імпульсу: цього тижня сигналів не було, лінія імпульсу 1 поступово вирівнюється, енергетичний стовпчик переходить до зростання.

Модель вказує на ризик падіння: нейтральний

② Квантова модель настроїв: індикатор настрою 1 має силу близько 3.58 (діапазон 0~10), індикатор настрою 2 — близько 3.32, індикатор пікового сигналу — 9.13, дані майже не відрізняються від минулого тижня, настрій перекупленості на ринку відновлюється.

Модель вказує на ризик падіння: високий

③ Модель цифрового моніторингу: сигналу розвороту вершини не було.

Модель вказує на ризик падіння: нейтральний

2. Денний погляд (див. рисунок 2):

① Квантова модель імпульсу: після закриття торгів у понеділок з’явився сигнал притуплення вершини (цей сигнал є передвісником формування дивергенції вершини); у перші три дні тижня енергетичний стовпчик поступово зростав, у останні два дні — поступово зменшувався.

Модель вказує на ризик падіння: підвищений

② Квантова модель настроїв: цього тижня обидва індикатори настрою та індикатор пікового сигналу поступово слабшали, після закриття торгів у п’ятницю обидва індикатори настрою дорівнювали 0, індикатор пікового сигналу — 4.93, що свідчить про зниження настрою перекупленості на ринку.

Модель вказує на ризик падіння: на денному рівні почалася корекція

③ Модель цифрового моніторингу: після закриття торгів у середу з’явився цифровий сигнал "A", після чого значення не змінювалося, що свідчить про дію сигналу розвороту вершини.

Модель вказує на ризик падіння: високий

(2) Аналіз тренду, послідовності та бектесту історичних даних (рисунок 3):

1. Налаштування моделі бектесту даних:

• Період бектесту: з 6 березня 2009 по 4 квітня 2025, усього 840 тижневих свічок.

• Правила корекції: якщо виконується хоча б одна з умов, визначається як ефективна корекція:

▪ Період відкату ≤2 тижнів і падіння ≥5%;

▪ Період відкату ≥3 тижнів (падіння не обмежується).

▪ За цими правилами у періоді бектесту було ідентифіковано 52 ефективні корекції.

2. Станом на 31 жовтня цього тижня індекс знову встановив історичний максимум, що означає, що поточний цикл зростання, який почався 7 квітня, триває вже 30 тижнів. Це не лише продовжило фазу зростання, а й оновило рекорд тривалості безперервного зростання за останні 16 років.

2. Прогноз ринку на наступний тиждень: (11.03~11.07)

1. Прогноз руху: наступного тижня нижня межа каналу стане вододілом короткострокової сили/слабкості індексу; якщо індекс утримається вище, це означає, що поточний імпульс зростання зберігається, і ринок, ймовірно, продовжить сильне коливальне зростання; якщо проб’є вниз, ринок перейде у фазу слабкого коливання і відкотиться до 6750 пунктів у пошуках підтримки.

2. Ключові рівні:

• Опір зверху: перший рівень опору — 6920 пунктів; важливий опір — верхня межа каналу.

• Підтримка знизу: перший рівень підтримки — нижня межа каналу; другий діапазон — 6740~6770 пунктів; третій діапазон — 6500-6550 пунктів.

3. Стратегія дій на наступний тиждень: (11.03~11.07)

1. Управління позицією: загальна довга позиція — 30%~50% (залежно від сили/слабкості ринку).

2. Короткострокова торгівля: виділити 20% від загальної позиції для "коротких угод" згідно з підказаними рівнями опору та підтримки.

3. Короткострокові прийоми: для короткострокових операцій орієнтуйтеся на графіки з періодом 60/120 хвилин для підвищення точності входу/виходу.

4. Застосування до окремих акцій: ця стратегія підходить для управління загальною позицією та операцій з окремими акціями.

4. Особливе застереження:

Для хвильових операцій з окремими акціями, незалежно від того, купуєте ви довгу чи коротку позицію, одразу після відкриття позиції встановлюйте початковий стоп-лосс. Коли прибуток по акції досягає 5%, негайно перемістіть стоп-лосс до рівня собівартості (тобто до точки беззбитковості), щоб гарантувати відсутність збитків за цією угодою; коли прибуток досягає 10%, підніміть стоп-лосс до рівня прибутку 5%. Далі, щоразу, коли прибуток збільшується ще на 5%, стоп-лосс піднімається на таку ж величину, динамічно захищаючи вже отриманий прибуток.

(Примітка: порогове значення прибутку у 5% можна гнучко коригувати залежно від власної схильності до ризику та волатильності інструменту.)

5. Класичний кейс-аналіз: (лише для аналізу, не є інвестиційною рекомендацією)

1. New Oriental (код акції_EDU): (довга позиція)

Денний графік New Oriental:

• Умови для купівлі (довга позиція): ціна входу 56~58.10 доларів США, початковий стоп-лосс 54.4 долара США, перша ціль — 70 доларів США, хвильова торгівля.

• Огляд фактичного руху цього тижня:

• Ціна відкриття: 61.18 доларів США

• Мінімальна ціна: 55.00 доларів США (вівторок)

• Максимальна ціна: 61.56 доларів США (понеділок)

• Ціна закриття: 59.57 доларів США

• Зміна: тижневе падіння 0.88%, максимальна амплітуда 10.92%

• Цього тижня позицію було відкрито за планом по 56 доларів США, стоп-лосс піднято до 56 доларів США (собівартість), акції утримуються в очікуванні зростання.

Щоб реагувати на стрімкі зміни ринку, автор буде динамічно коригувати стратегію дій. Якщо ви бажаєте отримувати найсвіжішу інформацію, слідкуйте за посиланням нижче.

Автор: Cody Feng