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SignalPlus:加密市场恢复韧性,交易员看好后市行情

SignalPlus:加密市场恢复韧性,交易员看好后市行情

MarsbitMarsbit2023/09/20 00:16
作者:SignalPlus華語

市场观望,数字货币上涨趋势

美联储会议开幕前夕,美股三大指数基本持平,市场普遍预期此次会议将暂停加息。根据指标分析,美国核心 CPI 低点远高于美联储 2% 的长期目标。同时,受供给侧影响,原油价格连续第三个星期上涨,布伦特原油价格升至约95美元/桶价格,突破去年11月来的高位,增加了CPI指数短期内的上行风险。

数字货币Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面, BTC价格从接近27500的高点短线回落后逐步反弹,且已收复大部分失地并再度站上27000关口,整体仍处在上行趋势当中。

数字货币Source: Binance TradingView

回看过去一个月的行情,数字货币的价格走势已然逃脱了低波动横盘的泥沼,且受近期价格持续上涨的提振,BTC/ETH的隐含波动率曲面再度上抬1%~1.5%vol,中远期ATM IV和RR均达到过去一个月的高点。

此外,尽管利率互换市场已经几乎Price-In了周四FOMC不加息的预期,但决策过后鲍威尔的问答环节或将传达重要的指导信息,因此相较其他期限,21Sep23和22Sep23的IV仍存在3%~4%的溢价。从交易方面看,昨日BTC 22Sep也有累积1614BTC Notioanl的26000–28000 Strangle成交,推动了波动率定价的上涨。

数字货币Source: Deribit (截至 19 Sep 16:00 UTC+8)

数字货币Source: SignalPlus, IV持续上扬

数字货币Source: SignalPlus, 远端IV已达到近期高点

数字货币Source: SignalPlus, 各期限Skew均处在高位

除此之外,在昨日的上涨行情中,ETH九月底既能看到Wing上1750vs1900的Call Spread买入(3250ETH per leg),同时也有几乎等量的成交在Tail上的1900vs2300卖出(3500 per leg),在上行空间有限的情况下省去了部分买入CSpread的成本;BTC上则延续了十月底卖出Put Spread建仓,共计600BTC per leg的23000vs26000 PSpread,传达了交易员对26000支撑位的信心。

数字货币Source: Deribit Block Trade

数字货币Source: Deribit Block Trade

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