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El 23 de noviembre, Jeff Park, asesor de Bitwise, publicó en redes sociales que un fenómeno digno de atención en la reciente ola de ventas es que las características de volatilidad del mercado se asemejan más a la “pegajosidad del precio de ejercicio” que a la “pegajosidad del Delta”. (Esto indica que esta venta no fue impulsada por coberturas dinámicas mecánicas de los market makers, sino por la visión y el comportamiento concentrados de los participantes del mercado en ciertos puntos de precio de ejercicio). Esto contrasta completamente con el comportamiento del mercado durante el “día de liberación”. Esta característica emite dos posibles señales: primero, los traders creen que el mercado podría experimentar un rebote rápido; segundo, la volatilidad se mantendrá en niveles elevados.

Según ChainCatcher, citando datos de Coinglass, las ballenas en la plataforma Hyperliquid actualmente mantienen posiciones por 4.456 billones de dólares, con posiciones largas por 2.068 billones de dólares, representando el 46,41% del total, y posiciones cortas por 2.388 billones de dólares, representando el 53,59%. Las ganancias y pérdidas de las posiciones largas son de -242 millones de dólares, mientras que las de las posiciones cortas son de 399 millones de dólares. Entre ellas, la dirección de ballena 0x9eec..ab abrió una posición larga de ETH con apalancamiento de 15x en todo el portafolio a un precio de 3.201,03 dólares, con una ganancia/pérdida no realizada actualmente de -20,666 millones de dólares.